Japanische Leuchter im Forex Trading 6.1. Was sind japanische Kerzenständer Japanische Kerzenständer sind die Diagramme, mit denen das Verhältnis zwischen Öffnungs - und Schlusskursen für bestimmte Zeiträume (z. B. für einen Tag, eine Stunde oder 5 Minuten) leicht zu sehen ist. Der dicke Teil des Leuchters wird der wirkliche Körper genannt. Sie zeigt den Abstand zwischen den Öffnungs - und Schlusskursen für den Zeitraum an, den die Kerze repräsentiert. Ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs, ist der Körper weiß. Wenn der Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs ist, ist der Körper schwarz. Die dünnen Linien über und unter dem Leuchterkörper werden Schatten genannt. Weißer oder bullischer Kerzenständer Schwarzer oder bärischer Kerzenständer Beispiele für bullische und baissige Kerzenständer, die auf dem monatlichen USDJPY-Diagramm zu sehen sind. Klicken um zu vergrößern. Hinweis . Farben für jede Kerze-Typ können je nach der Forex-Charting-Software, die Sie verwenden variieren. Candlestick-Muster liefern sofortige Rückmeldung (sobald sie abgeschlossen sind) über den Stand der Balance zwischen den Kauf - und Verkaufskräften, die auf dem Markt tätig sind. Dieser Vorteil macht japanische Leuchter ein ideales Werkzeug für die Aufmerksamkeit auf die häufige Stimmung Verschiebungen charakteristisch für den Forex-Markt und ist hinter ihrer Popularität unter professionellen Forex-Händlern. 6.2. Beispiele für Candlestick-Muster 6.2.1. Hammer Ein Hammer ist ein unteres Umkehrsignal. Es hat lange unteren Schatten und einen kleinen realen Körper (schwarz oder weiß) an der Spitze. Es sollte ein Abwärtstrend vor dieser Formation sein, damit der Hammer den Trend rückgängig machen kann. Je stärker der Abwärtstrend davor ist und je länger der untere Schatten (idealerweise die doppelte Größe des realen Körpers) ist, desto bullischer ist diese Formation. Ein Beispiel für den Hammer, der auf dem täglichen EURUSD-Diagramm erschien. Klicken um zu vergrößern. 6.2.2. Sternschnuppe . Ein Sternschnuppe ist ein oberes Umkehrsignal. Es hat lange oberen Schatten mit einem kleinen realen Körper (schwarz oder weiß) am unteren Ende seines Bereichs. Da der Aufnahmestern ein oberes Umkehrsignal ist, sollte er nach einem Aufwärtstrend erscheinen. Längere Schatten nach oben gekoppelt mit einer Lücke von den vorherigen Kerzen hoch erhöhen Umkehrpotential. Ideal Shooting Star Ein Beispiel für die Shooting-Sterne, die auf dem täglichen CADJPY-Diagramm erschien. Klicken um zu vergrößern. 6.2.3. Doji Kann ein Doji ein oberes oder ein unteres Umkehrsignal sein. Es ist eines der wichtigsten Kerzenständermuster, die Unentschlossenheit unter den Marktteilnehmern signalisieren. Diese Formation hat horizontale Linie anstelle eines realen Körpers oder sehr kleinen realen Körper (weil offen und nahe sind die gleichen oder fast die gleichen). Ein Doji ist mächtiger, wenn es nach einer langen weißen Kerze in einem Aufwärtstrend oder einer langen schwarzen Kerze im Abwärtstrend erscheint. Es empfiehlt sich, die Bestätigung dieses Musters in Form einer langen schwarzen Kerze für Tops oder einer langen weißen Kerze für Böden abzuwarten. Je länger die Schatten eines doji desto wahrscheinlicher die Umkehrung. Zwei Dojis stoppen den Aufwärtstrend auf dem täglichen USDJPY Diagramm Klicken, um zu vergrößern. Ein Doji beendet den scharfen Abwärtstrend, der auf dem täglichen GBPJPY Diagramm sichtbar ist Click to Enlarge. 6.2.4. Dunkle Wolkendecke. Dies ist ein bärisches Umkehrmuster, das nach einem Aufwärtstrend erscheint. Dark Cloud Cover wird von einer schwarzen Kerze geschlossen unter dem Mittelpunkt der vorherigen weißen candlesquos echten Körper gebildet. Je niedriger die zweite Kerze in die erste Kerze schließt, desto stärker ist das Signal. Je größer die beiden Kerzen sind, desto wirkungsvoller ist die Umkehrung. Ideal Dark Cloud Cover Die Dark Cloud Cover stoppt den Aufwärtstrend im EURGBP Click to Enlarge. 6.2.5. Piercing-Linie. Dies ist ein zinsbullisches Umkehrmuster, das nach einem Abwärtstrend auftritt. Das quetschende Linienquot ist das Gegenteil von der quadratischen Wolke. Je höher die weiße Kerze quotpiercesquot in die schwarze Kerze, desto stärker bullish Signal. Ideal Piercing Linie Piercing Linie beendet den Abwärtstrend im CHFJPY Paar Click to Enlarge. 6.2.6. Engulfing Pattern: Dieses Muster ist ein wichtiges Umkehrsignal, das aus zwei realen Körpern unterschiedlicher Farbe besteht. Der eigentliche Körper der zweiten Kerze sollte den wirklichen Körper der vorherigen Kerze vollständig verschlingen. Je größer der eigentliche Körper der zweiten Kerze als der reale Körper der ersten Kerze und je stärker der vorhergehende Trend, desto signifikanter ist das Umkehrsignal. Bullish Engulfing Pattern Bearish Engulfing Pattern Zwei bullish Engulfing-Muster markieren den Beginn der Korrekturen in der langfristigen AUSUSD Downtrend Click to Enlarge. Bearish Engulfing Muster kehrt den Aufwärtstrend sichtbar auf dem täglichen AUDJPY Chart Klicken Sie, um zu vergrößern. 6.3. Kombinieren von Leuchtern mit anderen technischen Analyse-Tools: Candlesticks sind sehr effektive Stand-alone-Analyse-Methode jedoch kann ihre Vorhersagekraft weiter erhöht werden, wenn Sie sie mit den anderen technischen Analyse-Tools kombinieren. Angewendet in Verbindung mit Werkzeugen wie Trendlinien oder Bollinger Bands Leuchter erlauben, den genauen Zeitpunkt zu fangen, wenn der Währungspreis quotreadyquot ist, um in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. 6.3.1. Kerzenständer mit Trendlinien. Wenn die Preise eine Trendlinie testen. Eine Umkehrkerze (n), die auf dem Testniveau auftritt, erhöht die Gewinnchancen des Tests. Beispiele für Candlestick-Muster in der Nähe der Trendkurven, die im EURJPY-Stunden-Chart (vom 06.09.07 bis 14.09.07) sichtbar sind. Klicken um zu vergrößern. Beispiele für Candlestick-Muster, die in der Nähe der Trendkurven erscheinen, die auf der EURNZD-Tageskarte (vom 01.07.05 bis 05.12.05) sichtbar sind. Klicken um zu vergrößern. 6.3.2. Kerzenständer mit den Bollingerbändern: Kerzenständer arbeiten sehr gut mit den Bollingerbändern. Achten Sie auf Umkehrmuster, wenn Währungspreise berühren oder drücken Sie außerhalb der oberen oder unteren Band. Je weiter der Schatten der Umkehrkerze (z. B. eines Doji oder eines Hammers) durch das Band schießt und je näher die obere und untere Bänder zueinander sind, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Zwei Hämmer am Boden Bollinger Band auf der 15-minütigen EURUSD-Chart (12-13.09.07) prognostiziert starke Aufwärtsbewegung Click to Enlarge. Shooting Star durchbohrte die Top-Bollinger-Band auf der 1-Tages-EURCAD-Chart (17.08.07-25.09.07) Vorhersage der folgenden Herbst. Klicken um zu vergrößern. Zitat antworten Ich habe seit vielen Jahren Kerzenständer-Charts eingesetzt und bevorzuge sie zu Balkendiagrammen schaffen sie ein klareres Bild für mich quot, John Bollinger, Schöpfer der Bollinger Bands, in seinem Buch quotBollinger auf Bollinger Bands. 6.3.3. Candlesticks mit Retracement Levels: Leuchter sind oft die ersten, die sagen, welche der Fibonacci Retracement Levels (38, 50 oder 62) als Unterstützung (wenn die Preise nach einer Rallye zurückverfolgen) oder Widerstand (wenn die Währung Preise nach einem Sturz zu korrigieren ). Die Piercing-Linie bestätigte die 50 Retracement des Aufwärtstrends in EURJPY (vom 13.06.06 bis 27.02.07) als Support-Ebene. Klicken um zu vergrößern. Die Doji, Bearish Engulfing und Dark Cloud Cover erschienen in der Nähe des 38,2 Rückhols des Abwärtstrends, der auf der täglichen EURUSD-Tabelle (vom 14.03.05 bis 04.07.05) sichtbar war, was zur Wiederaufnahme des Abwärtstrends führte. Klicken um zu vergrößern. Anmerkung: Verschiedene Kerzenhaltermuster werden häufig in Verbindung mit den anderen technischen Werkzeugen in den forex Bankreporten und durch die majorforex newswires erwähnt. 6.4. Beherrschung der japanischen Kerzenständer: Candlestick-Analyse ist ein wesentliches Instrument, um Markt-Timing-Entscheidungen zu treffen. Deshalb, wenn Sie planen, auf Forex zu handeln - sollten Sie investieren Ihre Zeit in die Beherrschung dieser technischen Analyse-Technik. Sie können diese Technik aus einem der Industrie-Standard-Bücher über die Candlestick-Analyse zu studieren. Sobald Sie alle wichtigen Muster und ihre entsprechenden Handelssignalen gelernt haben, sollten Sie trainieren, diese Muster zu beobachten und sie zu berücksichtigen (indem Sie sie in Ihre Checkliste aufnehmen) - wenn Sie Entscheidungen treffen, auf welcher Ebene Sie Ihre Trades betreten oder verlassen. Zitat antworten Nachdem ich einige Zeit mit Leuchtern verbracht habe, bin ich mir sicher, dass Sie, wie ich, nicht ohne die Einsichten handeln, die sie anbieten, Steve Nison, der Autor von quotjapanischen Leuchtziel-Techniken. Ein zeitgenössischer Leitfaden für die alte Investitionstechnik des Fernen Ostens. Wie profitabel sind Candlestick-Strategien im Devisenhandel Leuchter-Formationen: Was wählen wir Bei einer großen Anzahl von verschiedenen Leuchter Formationen wäre es fast unmöglich, die Gesamt-Rentabilität aller zu beurteilen Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich konsistenten Verlusten sehen wir eine stark negativ kräftige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Ende, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und die Risiken für eine Umkehrung der Preisentwicklung bleiben. Der Evening Star ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorhergehenden Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden Stäbe Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Kerzenmitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze weist auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Unter Verwendung der TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick-Regeln in quantitativen Code um ihre Performance auf historischer Basis zu testen. (Für Interessierte, die den eigentlichen Candlestick-Strategiecode im ELD-Format von TradeStations sehen möchten, klicken Sie hier. Um den gleichen Code in einem breiteren Format zu sehen, klicken Sie hier.) So können wir unsere Konzepte ganz einfach im gesamten Spektrum testen Währungen und Zeitrahmen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass unsere Ergebnisse übermäßig optimiert werden, da wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, eine Standard-Menge des gegebenen Währungspaares zu kaufen, wenn ein Morning Star Formation materialisiert und kurz verkaufen die Währung auf einem Evening Star. Unsere anfänglichen Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste realisiert, wenn Flips auf den nachfolgenden Morning - oder Evening Star-Formationen positioniert werden. Der Handel beginnt mit dem Beginn des Euro (123199) und endet mit dem Veröffentlichungsdatum. Erste Backtesting-Ergebnisse: Könnten wir auf unsere Raw Candlestick-Strategie verbessern? Unser erster Backtest zeigt, dass unsere einfache Strategie nach wie vor bescheiden profitabel ist. Doch mit erheblichen Max Drawdowns, bleibt es klar, dass unsere Strategie kann gut mit einem leicht verbesserten Risikomanagement. In der Tat kann es wichtig sein, die einzelnen Exit - und Eintragsregeln und deren Effizienz bei der Erfassung starker risikoadjustierter Renditen genauer zu betrachten. Mit TradeStation sind wir in der Lage, schnelles maximales Gewinn - und Verlustpotential in Trades mit mehreren Funktionen zu bewerten. Von besonderem Interesse in diesem Fall ist es, jeden einzelnen Trades maximale Abwärtsbewegung vor dem Drehen profitabel zu messen. Der Einfachheit halber sehen wir die EURUSD-Geschäfte. Die untenstehende Tabelle gibt uns eine genaue Darstellung, wie riskant auf Gesamt-Trades. Das Diagramm oben zeigt uns ein interessantes Muster in unseren Leuchter-basierten Trades. Nämlich, unsere profitabelsten Trades neigen dazu, sehr wenig negative Einbußen haben. In klareren Worten, unsere besten Trades sind diejenigen, die stark positiv sind vom Beginn und zeigen sehr wenig nach unten Erweiterung. Gleichzeitig zeigen einige unserer negativsten Trades sehr wenig Gewinnpotenzial aus einer Buy-and-Hold-Perspektive. Das sagt uns, dass unsere Strategie von einer einfachen Stop-Loss-Maßnahme profitieren würde, die uns vor großen Verlusten schützt und uns nicht davon abhält, an unseren erfolgreicheren Trades Gewinn zu machen. In diesem Fall sehen wir, dass sechs von zehn Trades, die über 2000 hinausgehen, sich als Verlierer entpuppen, während nur einer von neun weniger als dieser Betrag als Nettoverluste endet. Dies deutet darauf hin, dass das Hinzufügen eines Stopverlustes zu unserer Strategie unsere Gesamtprofitabilität drastisch verbessern kann. Die obige Tabelle ist ein deutlicher Beweis für diesen Punkt, da sich unsere Gesamtrendite erheblich verbessert, wenn wir einen Höchst - oder Maximalverlust auf insgesamt 1.000 je gegebenem Handel begrenzen. Betrachtet man unsere Ergebnisse, sehen wir, dass unser Anteil der profitablen Trades dramatisch sinkt, wenn wir ein hartes Gewinnziel auf unsere Trades setzen. In der Tat, von 37 insgesamt Trades, 24 produzieren einen Verlust, wenn wir unseren Halt auf 1.000 setzen. Doch die Gewinnsumme, die wir bei jedem Gewinner sammeln, übertrifft weit den relativ bescheidenen Verlust bei jedem Verlierer. Es scheint, als ob unsere Morning Star Evening Star Candlestick-Strategie am besten mit engen Stop Verluste und lockerer Gewinn Ziele. Die nächste logische Frage wird, ob wir unsere Strategie mit einem festen Gewinnziel verbessern können. Die obige Grafik zeigt das genaue Gegenteil von unserem Maximum Adverse Excursion Chart, wobei wir die Effizienz unserer Gewinntechniken auf unserer Handelsstrategie beurteilen können. Die durchgezogene schwarze Linie repräsentiert einen 1: 1 maximalen vorteilhaften Ausflug zur Handelsgewinnlinie. Mit anderen Worten, Geschäfte, die an der Linie geschlossen sind, stellen Beispiele dar, in denen wir den maximal möglichen Gewinn in einer bestimmten Handelschance erfasst haben. Natürlich wissen wir alle, dass dies eine nahezu unmöglich ist, regelmäßig zu erreichen. Stattdessen schauen wir uns an, ob es besonders extreme Fälle gibt, in denen ein Set-Gewinn-Gewinn unsere Profitabilität drastisch verbessert hätte. Wieder sehen wir interessante Ergebnisse, wenn wir die Regeln des Geldmanagements in unserer Handelsstrategie ändern. Unsere Profitabilität verbessert sich und unsere Gesamtrendite steigt, wenn wir ein festes Gewinnziel von 12.000 pro Handel festlegen. Obwohl der Anteil der Gewinne, die rentabel sind, auf nur 36 gesunken ist, ist es klar, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 12.000 bis 1.000 sehr attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. Im Folgenden sehen wir die tatsächliche Eigenkapitalkurve unserer Handelsstrategie und endgültige Schlussfolgerungen zur Rentabilität unserer Morning Star Evening Star Candlestick Strategie. Schlußfolgerung und Vorbehalte Unsere attraktive Eigenkapitalkurve legt nahe, dass unsere Candlestick-Strategie im EURUSD von Anfang an präsent war. Die Rohresultate mit keinem Satz Geldmanagement-Regeln waren etwas weniger rentabel, und erzählen Sie uns einige interessante Dinge über die Natur unserer Candlestick-Strategie. Wir haben gesehen, dass sich die Profitabilität dramatisch verbessert hat, wenn wir Verluste knapp machen und unsere Gewinner deutlich länger laufen lassen. Das sagt uns, dass unsere Leuchtsignale entweder falsch in ihren Umkehrsignalen sind und nicht wert halten, oder sie sind richtig und geben uns reichlich Gelegenheit, Gewinne auf einer Trendwende zu nehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Strategie tatsächlich viele falsche Handelssignale liefert. Dennoch sehen wir, dass ordnungsgemäße Verwaltungsregeln es uns ermöglichen, solide Gewinne zu erfassen und unseren Nachteil auf diese Rückgänge zu begrenzen. Kombiniert mit anderen Handelstechniken und mehr diskretionären Strategien, würden wir argumentieren, dass diese Leuchter Formationen unsere gesamte Trading-Rentabilität erhöhen. Geschrieben von: David Rodrguez, Währungsanalyst für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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