Volumen Gewichtet Macd Amibroker Forex

Volume Weighted MACD Volume Weighted MACD Volume Weighted MACD (VW-MACD) wurde von Buff Dormeier erstellt und in seinem Buch Investing With Volume Analysis beschrieben. Es stellt die Konvergenz und Divergenz der volumengewichteten Preisentwicklung dar. Die Einbeziehung des Volumens erlaubt dem VW-MACD im Allgemeinen mehr Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit als der herkömmliche MACD. Was ist MACD (Moving Average Convergence Divergence) Moving Average Convergence Divergenz wurde von Gerald Appel im Jahr 1979 erstellt. Standard MACD zeichnet den Unterschied zwischen einem kurzfristigen exponentiellen Durchschnitt und einem langfristigen exponentiellen Durchschnitt. Wenn die Differenz (die MACD-Linie) positiv und steigend ist, schlägt sie vor, dass die Tendenz steigt. Wenn die MACD-Linie negativ ist, schlägt sie vor, dass die Preisentwicklung geringer ist. Ein glattes exponentielles Mittel dieser Differenz wird berechnet, um die MACD-Signalleitung zu bilden. Wenn die MACD-Leitung oberhalb der MACD-Signalleitung liegt, zeigt sie, daß der Impuls von MACD ansteigt. Ebenso, wenn die MACD unterhalb der MACD-Signalleitung liegt, fällt der Impuls der MACD. Diese Differenz zwischen der MACD-Leitung und der MACD-Signalleitung wird häufig als Histogramm aufgetragen, um die Streuung zwischen den beiden Zeilen hervorzuheben. Was ist der Unterschied zwischen MACD und VW-MACD Volume Weighted MACD ersetzt die beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerte, um die MACD-Differenz mit den beiden entsprechenden Volumen-Weighted Moving Average zu berechnen. Damit kontrastiert VW-MACD einen volumengewichteten kurzfristigen Trend aus dem volumengewichteten längerfristigen Trend. Die Signalleitung bleibt als exponentieller gleitender Durchschnitt übrig, da die VW-MACD-Leitung bereits volumengewichtet ist. Volumengewichtete MACD für MetaTrader 5 VW-MACD-Anzeige für MetaTrader 5 zeigt 4 Ausgänge: MACD-Linie als graue durchgezogene Linie Signalleitung als gestrichelte rote Linie MACD-Histogramm als grüne Leiste nach unten MACD-Histogramm als roter Balken. VW-MACD Histogramm wird um einen Faktor verstärkt, um eine bessere Sichtbarkeit aller Änderungen zu haben. Während Divergenzindikatoren hier im Forum I über ein Volume MACD gehen. Ich habe es mit mir getestet und es stimmt nicht mit mir überein. Ich überprüfte die Formel, die viel anders als Volume Weighted Moving Average war. Die Berechnung für MACD ist EMA von 12 Tagen Perioden des Schlusskurses MINUS der EMA von 26 Tagen Perioden des Schlusskurses. Ein Volumen gewichtet MACD ist viel effektiver, da es die Volumenkomponente zusammen mit Preis enthält. Daher arbeitet die VWMACD. Die EMA des Bandes 12 Tage Perioden des Schlusskurses EMA des 12-tägigen Volumens MINUS Die EMA des Bandes 26 Tage Perioden des Schlusskurses EMA des 26-Tage-Volumens Ich habe die korrigierte Version des Volume Weighted Moving Average zur Verfügung gestellt, wie im Buch Bollinger beschrieben Bollinger Bands. Die Kaufsignale bleiben die gleichen wie bei MACD. NB. Manchmal Volumes vor dem Preis Aktionen, manchmal beide gleichzeitig auftreten und einige Male Preise gehen die Lautstärke Aktionen. Ich arbeite an der Divergenz dieser VWMACD, die ich zu veröffentlichen, sobald ich abschließen und testen. Tags: oscillator, amibroker Eingereicht von prasadbrao vor mehr als 4 Jahren Similar Formulas